以文本方式查看主题 -  炒邮网论坛  (http://bbs.cjiyou.net/index.asp) --  外汇投资大家谈  (http://bbs.cjiyou.net/list.asp?boardid=24) ----  东京汇市17日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低  (http://bbs.cjiyou.net/dispbbs.asp?boardid=24&id=91616)

--  作者：方寸 --  发布时间：2009/12/17 15:53:00 --  东京汇市17日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低 [世华财讯]东京汇市17日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低；FOMC会议没有给外汇市场带来重大影响。 综合外电12月17日报道，东京汇市17日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低。16日夜结束的美国联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee, 简称FOMC)会议没有给外汇市场带来重大影响，因此几乎没有投资者寻求买进对冲美元下行风险的期权。 交易商们称，预计期权隐含波动率将10月底之前保持下跌走势，因为FOMC会议是09年最后一项重要事件，而且年底假日来临前资金流动将进一步减缓。 期权市场的表现反映出，人们愈加认为至少年内现汇汇率将会呈温和波动走势。 以下是北京时间09:45的1个月期外汇期权隐含波动率： ----------------------------------------------------------- 东京汇市 纽约汇市 东京汇市 17日 16日 16日 美元/日圆 12.55%/13.25% 13.20%/13.90% 13.15%/13.85% 欧元/美元 10.00%/10.40% 10.05%/10.45% 10.40%/10.80% 欧元/日圆 12.60%/13.40% 12.85%/13.65% 13.10%/13.90% 3个月期外汇期权隐含波动率： 东京汇市 东京汇市 17日 16日 美元/日圆 13.85%/14.45% 14.00%/14.60% ----------------------------------------------------------- 上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为0.35%/0.85%，东京汇市16日为0.45%/0.95%。 (韩添伊 编辑)