事件驱动选股的方法分为两个步骤：第一步是找到驱动因子。驱动因子
分为两类：一类是纯时间驱动因子，另一类是时间+指标双重驱动因子。第
二步是找到驱动因子和股票超额收益之间的关系：对于纯时间驱动因子，我
们关心何时有超额收益；对于时间+指标双重驱动因子，我们关心什么样的
股票在何时有超额收益。
事件驱动选股策略
盈利超预期的股票，即公布定期报表后首个交易日涨幅>5﹪且<9.9﹪的
股票，未来 20 个交易日有明显的正超额收益；限售股解禁当天以及限售股
解禁后 20 个交易日有明显的正超额收益；每股分红送转/分红预案公布日股
价>5﹪的股票，未来 20 个交易日有明显的正超额收益；未来三个月内不存
在重大事项的股票，发布异常交易公告三个月后的前 10 个交易日到后 10
个交易日有明显的正超额收益