广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金2012第一季度报告
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一二年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年8月18日至2012年3月31日)
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注:本基金建仓期为基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制 稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况 与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年1季度全球市场受益于欧洲央行的LTRO(长期再融资操作)注入流动性、日本央行进一步量化宽松和美国经济数据总体较好等的共同影响,表现较好。本季度,美国就业市场稳定恢复 欧债危机在各国长期多轮的协商后,希腊最终获得第二笔援助贷款,因而得以暂时缓解。本季度也是诸多上市企业公布2011年年度业绩的报告期,中国企业业绩总体符合预期,除部分行业的企业外,大部分企业业绩增速随着经济减速而放缓。中国经济的减速和转结构成为政府和市场的共识,未来一定时间将面临政策和基本面的诸多不确定因素,本季度沪深300指数上涨4.65%,上证指数涨幅2.88%,深证成份指数5.51%。
本报告期间香港恒生指数上涨11.51% 恒生国企指数上涨7.08% 韩国综合指数涨幅10.31%,马来西亚吉隆坡指数涨幅4.29%,印度孟买Senses30指数涨幅12.61%,纳斯达克综合指数涨幅18.67%,标普500指数涨幅12.00%,美国道琼斯工业平均指数涨幅8.14%,新加坡海峡指数涨幅13.76%,台湾加权指数涨幅12.17%,澳大利亚涨幅6.87% 巴西涨幅13.67%。
广发亚太精选2012年1季度在国家区域配置方面,我们主要配置于香港、韩国、澳大利亚和美国市场。在行业配置方面,我们主要关注消费、上游资源类、科技类以及新能源类。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期,本基金净值上涨11.01%,比较基准增长11.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济总体保持稳定增长,美国以及新兴市场仍旧是复苏的主要动力,但是复苏的前景还有很多的不确定因素,其中有中国经济此轮增速放缓的程度、美国就业市场持续复苏的力度、欧洲是否有新的债务危机冲击等等 预计经历2012年1季度的良好表现之后,全球市场将进入一段时间的调整,待经济基本面情况更为清晰、明朗才能更好表现。本基金行业配置方面坚持增长明确的行业为主选,主要配置在消费、智能手机产业链、金融等行业。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、上述美国权重包括开曼群岛和智利在美国上市的ADR。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金募集的文件
2.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金托管协议》
5.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
7.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一二年四月二十日