股票型
基金仓位81.59% 下降2.44个百分点。本次基金仓位测算涉及有效基金数量为434只,其中普通股票型基金282只,偏股混合型基金152只。所测算全部基金加权平均仓位为77.95%,其中普通股票型基金加权平均仓位为81.59%,下降2.44个百分点,在监测的普通股票型基金中,有90只仓位有所增加,170只仓位有所减少。
偏股混合型基金仓位73.07% 下降1.66个百分点。偏股混合型基金加权平均仓位为73.07%,下降1.66个百分点。在监测的所有偏股混合型基金中,有62只仓位有所增加,87只仓位有所减少。
不同规模和地区基金仓位均有所下降。分地区来看,北京、上海、深圳地区基金仓位都有所下降,其中,广深地区基金仓位下降较多;分规模来看,不同规模基金仓位有所下降,其中大型基金仓位下降最多。
43家基金公司仓位下降 加仓基金公司少于减仓基金公司。按简单算术平均计算基金公司平均仓位,有21家基金公司平均仓位有所上升,43家基金公司平均仓位有所下降,选择加仓基金公司数量少于选择减仓基金公司数量。
仓位测算说明:本基金仓位测算报告是信达证券根据已有的公开数据计算而来,由于存在影响仓位测算准确性的因素(包括基金投资风格转换、基准指数选取等),仓位测算结果仅仅是对基金公司真实仓位水平的评估结果,并不代表真实的仓位水平,本报告中所有观点与建议仅供参考,投资者据此操作,风险自负。
本次基金仓位测算采用的模型为通过优化选取的系列指数得到仓位测算的基准指数,通过线性回归基金涨跌幅、基准指数涨跌幅和上证
国债指数涨跌幅得到基金仓位预测值。信达证券基金仓位测算每周进行一次,同时,随着模型的检验,基金仓位测算模型会逐步改进。