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《上海证券交易所股票期权试点交易规则(征求意见稿)》系根据《证券法》《期货交易管理条例》和中国证监会相关规定制定的。同期公开征求意见的配套规则还包括《股票期权试点投资者适当性管理指引》《股票期权试点做市商业务指引》,以及《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》。
《股票期权试点交易规则(征求意见稿)》针对期权合约设计、上市与挂牌、交易、行权事项、风险控制制度、交易监督等方面作出规定。其中,期权合约的标的物为约定股票或跟踪股票指数的交易型开放式指数基金(ETF)。合约标的必须是上交所公布的融资融券标的证券,上市时间不少于6个月,最近6个月的日均持股账户数不低于4000户。其中股票标的还需符合最近6个月日均波动幅度不超过基准指数日均波动幅度3倍的要求。
按照试点期间投资者适当性管理要求,个人投资者申请开户时托管在指定交易的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金),合计不低于人民币50万元。普通机构投资者除证券市值与资金账户可用余额合计不低于人民币100万元外,净资产也要求不低于人民币100万元。(据新华社)