标题：东兴证券金融工程研究股指期货日报

1楼

ermeng 发表于：2014/5/20 12:50:00

1、收盘提示
    周五股指期货各合约冲高回落小幅下跌,跌幅在0.19%到0.26%之间.下月合约的持仓量增加11889手。从期货公司来看,持买单量最多的是国泰君安期货,持卖单量最多的是中信期货,成交量最多的是海通期货。
    下季合约持仓量增加684手,隔季合约持仓增加282手。
    2、套利机会
    IF1405跃出无套利区间,有1.68个指数点的期现套利空间。
    IF1406跃出无套利区间,有0.00个指数点的期现套利空间。
    1405和1406出现0.00个指数点的跨期套利机会
    1409和1412出现3.40个指数点的跨期套利机会
    从套利效果来看,各合约的套利空间均较小。
    如果使用自有资金进行期现套利,建立5个单位以内的套利头寸,当期价高于沪深300指数20个点以上时,可以考虑进行期现套利;建立5-10个单位的套利头寸,当期价高于沪深300指数25个点以上时,可以考虑进行期现套利;建立10-20个单位的套利头寸,当期价高于沪深300指数30个点以上时,可以考虑进行期现套利。
    3、主力合约期限套利收益追踪
    模拟套利交易采用主力合约的日内期现套利交易,现货采用沪深300ETF,交易过程中考虑了交易费用、冲击成本等因素。最近30个交易日,累计出现了92.76个指数点的套利机会。

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