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标题:中银国际期货量化交易统计日报

1楼
封存 发表于:2014/8/20 15:26:00
    摘要
    从成交和持仓的角度看,周二成交额最大的三个品种为股指期货、螺纹钢和沪铜,持仓额最大的三个品种为股指期货、沪铜和螺纹钢。
    从成交和持仓资金变动的角度看,成交额增长最大的两个品种为稻谷和玉米,持仓额增长最大的两个品种为甲醇和焦炭。
    从波动性角度看,周二日内波动最大的五个品种分别是玉米(最大波动率3.72%)、鸡蛋、股指期货、焦煤和焦炭。
    相对于开盘涨幅最大的两个品种为甲醇(涨幅0.96%)和沪铝(涨幅0.96%),跌幅最大的两个品种为鸡蛋(跌幅2.02%)和玉米(跌幅0.87%)。
    从各品种日内波幅与日成交资金比例分布图上看,交易应重点关注股指期货、玉米、鸡蛋、焦煤等品种。
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