标题：东兴证券金融工程研究股指期货日报

1楼

封存发表于：2014/10/11 13:30:00

  报告摘要:
    1、收盘提示
    今日沪深300指数涨跌幅为-0.2%,当月合约涨跌幅为-0.42%,下月合约涨跌幅为-0.34%,下季合约涨跌幅为-0.38%,隔季合约涨跌幅为-0.27%。
    当月合约持仓量减少2904手,下月合约持仓量增加703手,下季合约持仓量增加926手,隔季合约持仓量增加168手。
    成交量最多的是海通期货,成交140005手,持买单量最多的是中信期货持有17783手,持卖单最多的是海通期货持有19953手。
    2、套利机会
    当月合约有3.17个指数点的期现套利空间。
    下月合约有9.98个指数点的期现套利空间。
    当月、下月合约有6.95个指数点的跨期套利空间。
    下季、隔季合约有24.69个指数点的跨期套利空间。如果使用自有资金进行期现套利,建立5个单位以内的套利头寸,当期价高于沪深300指数20个点以上时,可以考虑进行期现套利;建立5-10个单位的套利头寸,当期价高于沪深300指数25个点以上时,可以考虑进行期现套利;建立10-20个单位的套利头寸,当期价高于沪深300指数30个点以上时,可以考虑进行期现套利。
    3、主力合约期限套利收益追踪
    模拟套利交易采用主力合约的日内期现套利交易,现货采用沪深300ETF,交易过程中考虑了交易费用、冲击成本等因素。最近60个交易日,累计出现了521.78个指数点的套利机会。

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