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标题：瑞达期货：5月8日早盘提示

1楼

zhaowf 发表于：2015/5/8 11:18:00

金融期货

　　1股指期货

　　外盘指数收盘涨跌涨幅

　　道琼斯 17924.06 82.08 0.46%

　　纳斯达克 4945.543 25.898 0.53%

　　标普500 2088.00 7.85 0.38%

　　富时100 6886.95 -46.79 -0.67%

　　德国DAX 11407.97 57.82 0.51%

　　法国CAC40 4967.22 -14.37 -0.29%

　　COMEX黄金 1182.2 -8.1 -0.68%

　　NYMEX原油 58.94 -1.99 -3.27%

　　美元指数 94.643 0.514 0.55%

　　小结: 周四美股指收涨，欧股指涨跌互见。美国上周初次申请失业金人数26.5万人，大幅好于预期，且市场等待周五公布的美国4月非农就业报告。欧股受公债跌势缓和。且欧元兑美元回吐涨幅影响。

2楼

zhaowf 发表于：2015/5/8 11:20:00

消息面

　　1.中国决策层考虑采取财政刺激以提振经济

　　2.“电商国八条”出炉互联网企业上市上升至国家层面

　　3.上交所：支持互联网企业国内上市

　　4.万亿打新资金今日解冻市场迎反弹契机

　　5.“一带一路”成基建投资催化剂 2015将是基建大年

　　6.A股融资客“越跌越买” 机构警示杠杆资金踩踏风险

　　7.央行连续三周暂停公开市场操作

　　8.18家券商4月大赚153亿;华泰证券通过聆讯内资券商争相赴港

　　9.内地油价将第五次上调多地汽柴油批发价提前上调

　　10.成交跌破万亿市场缩量寻找新均衡

　　11.6000亿社保基金入市时间将大幅提前

　　12.周四沪股通净买入超26亿元港股通不足3亿

　　13.美国首次申请失业金人数连续第二周低于预期

　　14.英国大选出口民调显示保守党赢得多数席位

3楼

zhaowf 发表于：2015/5/8 11:20:00

　消息面分析

　　周四美股指收涨，欧股指涨跌互见。国内方面，经济急剧放缓始料未及，且此前一连串货币政策宽松措施的效果并不理想，中国领导人正考虑动用财政刺激来提振经济增长；“一带一路”成基建投资催化剂，2015将是基建大年，有力托底经济；“电商国八条”出炉，上交所支持互联网企业国内上市，从国家层面上提升资本市场对互联网企业的支持力度；成交跌破万亿，市场缩量寻找新均衡，而万亿打新资金今日解冻，港资抄底股市，6000亿社保基金入市时间将大幅提前，市场迎反弹契机；18家券商4月大赚153亿，利好券商板块；央行连续三周暂停公开市场操作，货币市场利率处于下行区间，资金面持续保持宽松状态；国内消息偏暖。

　　1. 沪深300：

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加12.27%至235927手，前20名主力多头增加8.34%至170708手，主力空头增加13.80%至187350手；前20名总净空持仓较前一交易日增加135.42%至16642手，前5名净空持仓增加679.31%至5424手。总持仓连续四日大幅度增持至二十三万手之上，主力多空均大幅度增持，空方增持幅度较大，多空双方分歧巨大；净空持仓变化显示空方力量大幅度增加，短期注意回调风险。资金方面，沪深两市总成交金额9870.2亿元，较前一交易日减少2689.60亿元；两市资金净流出65.32亿元，所有板块呈净流出态势，净流出较大的板块是公用、能源。

　　观点总结：

　　技术上，周四沪深300指数低开低走收中阴，量缩价跌，日K线三连阴，MACD绿柱呈放大趋势，短期或考验三十日均线支撑。股指下跌动能减弱，超跌反弹行情或可期，在申购资金回流抄底等预期利好下，近期或背靠4400一线逢低短多，主力合约运行区间：4433.4至4592.8。

4楼

zhaowf 发表于：2015/5/8 11:21:00

　　2. 上证50：

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加11.84%至51780手，前20名主力多头增加10.91%至31052手，空头增加14.38%至34866手；前20名总净空持仓较前一交易日增加53.48%至3814手，前5名净空持仓增加15.32%至5915手。总持仓大幅度增持至五万手之上，主力多空均大幅度增持，空方增持幅度较大，多空双方分歧巨大；净空持仓变化显示空方力量大幅度增强，短期注意回调风险。

　　观点总结：

　　技术上，周四上证50指数低开低走收小阴，日K线三连阴，MACD绿柱呈放大趋势，下方三十日均线支撑有力。金融、基建等行业上下空间有限，因而，上证500指数料呈高位震荡态势，区间操作为宜。

　　3. 中证500：

　　仓位、资金动态

　　总持仓减少1.81%至20938手，前20名主力多头减5.72%至12567手，空头减少1.01%至11557手；前20名总净空持仓较前一交易日减少31.31%至-1010；前5名净空持仓增加14.00%至-1775手。总持仓小幅度减持，主力多空均小幅度减持，空方减持幅度较大，多空较为谨慎；净空持仓变化显示空方内部有所分歧，短期回调风险有限。

　　观点总结：

　　技术上，周四中证500指数低开低走收长阴，日K线三连阴，收盘价失守三十日均线。下跌动能释放较为充分，在申购资金回流抄底等预期利好下，期指或止跌呈高位震荡态势，策略上，逢低短多。

　　2国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1502.24 +0.01%

　　Shibor：O/N 1.4890 -3.40bp； 1W 2.3550 -1.40bp；2W 2.9100 -3.00bp

　　质押式回购行情：R001 1.4700 -3.00bp；R007 2.4000 -40.00bp；R014 2.8700 -13.00bp

5楼

zhaowf 发表于：2015/5/8 11:21:00

　[资金面]

　　周四(5月7日)，央行继续暂停公开市场操作，这是第六期逆回购空窗。本周央行公开市场无正逆回购到期，也无央票到期。随着时间的流逝，本轮“打新盛宴”也将步入尾声。市场资金供给依然充裕，银行间回购定盘利率全线下跌。

　　[消息面]

　　国开行昨日招标的三年期固息增发债中标收益率3.6167%，低于3.65%的预测均值，同时招标增发的10年期增发债收益率为3.8258%，亦略低于3.84%的市场预测均值。两期债的投标倍数分别达4.14倍和3.83倍，显示机构需求较为旺盛。此外，外媒称，至少五个城市政府4月已推出新政，通过增加地方债作为当地国库现金定存质押品，来帮助提高地方债吸引力。此举，一定程度上有利于缓解市场对地方债供给释放在即的忧虑。截至周四下午4点，各主要国债收益率小幅波动，其中1年、5年及10年期国债收益率分别下跌1.90个、2.10个及0.10个基点，7年期国债收益率小幅上涨了1.94个基点。本周六将公布通胀数据，市场普遍预计仍将低于2%给政策宽松留空间。

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　Imp_IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格 -(期货价格X 转换因子)

　　BNOC：基差 - 持有收益

　　[瑞达观点]

　　“打新盛宴”步入尾声，资金陆续解冻，通胀预期温和给政策宽松留空间，期债重获上涨动能。

6楼

zhaowf 发表于：2015/5/8 11:22:00

　金属产品

　　1 贵金属

　　外盘方面：隔夜伦敦金震荡走低，收跌0.65%，报收1184.55美金/盎司；隔夜伦敦银震荡走低，跌幅1.09%，报收16.331美金/盎司。

　　消息方面：1、美国5月2日当周首次申请失业救济人数26.5万人，好于预期的27.8万人。2、美联储芝加哥联储主席埃文斯称，预计美国经济将从疲软的第一季度中反弹；预计美国第二季度GDP增长3%；在2016年加息将符合对通胀信心增强的情况；每次美联储议息会议后都有可能加息。

　　现货市场：5月7日，上海现货9999金报收237.62元/克，跌1.38元；上海现货9999银报3535-3545元/千克，跌30元/千克。

　　仓单库存：5月7日，黄金交易所仓单报3783千克，增0千克；白银交易所仓单报315152公斤，日减10454公斤。

　　ETF持仓方面：SPDR Gold Trust截至5月7黄金ETF持仓量为739.07吨，日减2.68吨；iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10035.93吨，日减89.2吨。

　　行情总结：美国非农就业报告临近，隔夜美国当周初请数据好于预期，暗示疲软的3月非农就业报告可能只是异常现象，非农就业情况预期向好。操作上建议沪金1506合约238元/克轻仓参与空单，止损239元/吨；沪银1506合约3570元/千克抛空，止损3600元/千克。

　　2铜

　　外盘走势:隔夜伦铜连续第四日陷入高位振荡整理，其中3个月伦铜收跌0.47%至6385美元，不过目前伦铜仍有效企稳于中期上涨趋势线M200之上，反弹格局犹存。持仓方面5月6日伦铜增仓1062至36.4万手，短期伦铜持仓时增时减，显示多空交投谨慎，但整体持仓处于较高水平，显示铜市人气高涨。

　　行业资讯：今年1-3月俄罗斯出口至独联体以外国家的铜为110200吨，同比增加60200吨或120%。

　　现货方面：据SMM称，5月7日上海电解铜现货对当月合约报贴水50-升水10元/吨，平水铜成交价45800-45850元/吨。日内持货商多以求成交为主，现铜供应充足，早间全面贴水出货，吸引部分中间商入市收货，近午间好铜重现小幅升水报价，下游逢低按需接货，成交较昨日略有改善。外盘方面，LME铜0-3月的现货最新升水26美元，较前日扩大9.2美元/吨。

　　库存方面：截止5月7日，LME铜库存较6日减少1275吨至339725吨，创下2014年1月13日以来的最高库存水平(340775吨)；同时，截止4月30日，上期所沪铜库存报188165吨，较上周剧减20120吨，为连减四周，回到年内2月17日来的低点(154671吨)。

　　观点总结：隔夜沪铜振荡回调至45830元，部分受美元指数震荡走强打压，早盘伦铜高开至6392美元，短期其较其他基本金属滞涨抗跌，反弹格局维持相对良好，建议CU1507合约背靠45400元之上逢低短多，目标46500元/吨。

7楼

zhaowf 发表于：2015/5/8 11:24:00

3铝

　　外盘走势：隔夜伦铝连续第二日大幅下挫，受技术回调需求打压，其中3个月伦铝重挫2.24%至1880美元，进一步削减之前录得的较大涨幅，目前其技术回调需求有所释放，下方支撑关注1850美元。

　　消息方面：今年1-3月俄罗斯出口至独联体以外国家的铝为911300吨，同比增加27.2万吨或42.55%。

　　现货方面：据SMM称，5月7日上海现铝主流成交在13140-13160元/吨，贴水200-贴水180元/吨，日内持货商畏跌积极出货，中间商和下游观望情绪发酵，现货无力跟涨期铝，成交恢复较淡状态。外盘方面，0-3月LME铝较现货贴水7.75美元，较前日扩大10.75美元。

　　库存方面：截止5月7日，LME铝库存较6日剧减10550吨至3852700吨，该库存水平回到年内低点附近；同时，截止4月30日，上期所沪铝库存报260924吨，周增4009吨，为十一周来第十周增加，创下2014年9月26日当周来的高点(277850吨)。

　　观点总结：隔夜沪铝冲高回落至13455元，同时伦铝连续两日重挫逾2%，回调压力部分释放，因沪铝的抗跌性上升，AL1507可于13430-13550元区间高抛低吸，止损各100元/吨。

　　4 锌

　　外盘走势：隔夜伦锌震荡走高，收报45830美元/吨，0.45%。

　　    消息方面：据亚洲金属网统计，4月份中国锌冶炼厂开工率小幅上涨至78.1%，4月底中国锌冶炼厂库存环比下滑26.1%，4月份中国压铸锌合金工厂开工率上涨至40.2%。

　　    现货方面：5月7日SMM现货0#锌报价为17010-17110元/ 吨，均价跌150元/吨。据SMM报道，炼厂出货仍较积极，部分持货商保值盘流出，出货情绪稍增，市场流通货源增加，下游拿货情绪略有改善，但多以按需采购为主，不多备库存，整体成交一般略改善。

　　库存方面：截至到5月7日，LME伦锌库存457225吨，日减2525吨；沪锌库存方面，截至4月30日，沪锌库存报165428吨，较上周增8236吨，再创2014年10月以来的最高位。

　　    观点总结：短期缺乏基本面改善支撑，持续走高难以为继。料下方仍有调整空间。操作上可以暂时观望，建议沪锌1507合约回落17000元/吨再尝试轻仓短多，止损在16900元/吨。

8楼

zhaowf 发表于：2015/5/8 11:25:00

　5钢材

　　现货市场：20mm HRB400螺纹钢上海报价2320元/吨，跌10元/吨；广州报价2750元/吨，跌10元/吨；北京报价2250元/吨，跌20元/吨；福州报价2490元/吨，跌20元/吨。

　　    消息：(1)两部委推收费公路PPP模式首次明确土地开发补偿 (2)IMF：亚太地区经济增速有所放缓前景仍稳定 (3)能源局：年内淘汰煤炭落后产能7779万吨 (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价60.25美元/吨，跌0.5美元/吨。

　　    库存：上海期货交易所螺纹钢仓单日报为130379吨，+10480。

　　    小结：隔夜RB1510合约减仓回调。钢厂发货情绪偏淡，市场整体库存压力不大，所以资源售价虽有小幅让利，但成交依旧偏谨慎。操作上建议，跌破2380多单止损出场。

　　6铁矿石

　　现货市场：辽宁66%粉矿报485元/吨，持平；青岛港：62% PB粉矿报432元/吨，涨3元/吨、印度62%粉矿报415元/吨，涨5元/吨。

　　   消息面：国际货币基金(IMF)7日表示，虽然亚太地区的经济成长速度有所放缓，但相较于世界其他地区，经济前景仍强健稳定，亚太仍将扮演领导全球经济成长的主力。

　　   库存：大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。

　　   小结：隔夜I1509合约继续回调。国内矿价格持续稍有上涨。进口矿市场价格涨势放缓。干散货海运市场小幅回调，各船型普跌。操作上建议，430上方日内短空，止损参考438。

9楼

zhaowf 发表于：2015/5/8 11:25:00

　7 铅

　　外盘方面：隔夜伦铅探底回升，收报13455美元/吨，-0.34%。

　　现货方面：5月7日现货铅市场的长江1#主流成交均价报于13650-13800 元/吨，均价下跌200元/吨。据SMM报道，仅铜冠炼厂少量出货，贸易商因库存少，升水抬高后出货量也并未明显增加；下游畏跌情绪浓厚，同时高升水也抑制了采购情绪，采购以长单为主，成交非常清淡。

　　库存方面：截至到5月7日，LME铅库存报164525吨，日减1825吨；截至到5月1日，上期所铅库存报46237吨，周减781吨，处2012年底以来的低位。

　　消息方面：据亚洲金属网统计，4月底中国大中型再生铅厂旧电瓶库存环比减少32.7%，4月底中国大中型冶炼厂再生铅库存环比增加18.3%。工信部节能司组织召开再生铅行业准入条件修订工作座谈会，与会企业建议尽快出台，进一步规范和引导再生铅行业健康发展。

　　观点总结：高位压力聚集后集中释放，短期回落以修正近来脱离基本面的上涨。后市能否企稳取决于国内宏观政策预期的支撑。操作上建议沪铅1507合约暂时观望为主。

　　8焦煤

　　现货市场：国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报730元/吨，持平；京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)765元/吨，持平。

　　消息面：5月7日，国家能源局、国家煤矿安监局联合印发《关于严格治理煤矿超能力生产的通知》和《做好2015年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知》，旨在遏制煤炭产量无序增长，调整产业供需结构。

　　库存：大商所焦煤仓单日报为0手，持平。

　　小结：隔夜JM1509合约冲高回落，国内炼焦煤市场持稳运行，煤价无明显波动，成交依旧不畅，多单持有者需谨慎；操作建议，在675附近买入，止损668。

10楼

zhaowf 发表于：2015/5/8 11:25:00

　9焦炭

　　现货市场：焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦唐山报价930元/吨(到厂含税价)，持平；天津港报价1040元/吨(平仓含税价)，持平。二级冶金焦天津港报价920元/吨(平仓含税价)，持平；唐山报价860元/吨(到厂含税价)，持平。

　　消息面：工业和信息化部科技司发布《246项行业标准报批公示》，公示称相关标准化技术组织等单位已完成包括246项化工、冶金、石化等行业标准的制修订工作，焦化行业位列其中。在标准批准发布之前，进行为期一个月的公示。

　　库存：大商所焦炭仓单日报为0手，持平。

　　小结：隔夜J1509合约冲高回落，国内焦炭现货市场维稳运行，成交情况有所好转；期货方面，遭空头反扑，震荡下行，当前多空博弈较为激烈；操作建议，在922附近买入，止损912。

　　10镍

　　外盘走势：隔夜伦镍探底回升，其中3个月伦镍收涨1.29%至14150美元，该涨幅在基本金属当中排列第一，目前伦镍有效运行于各均线组之上，短期反弹格局犹存。

　　消息方面：据悉，菲律宾AMVI削减5月镍矿出口，将令国内镍矿供应更加紧缺。

　　现货方面：5月7日SMM1#电解镍成交价为101600-107400元/吨，成交均价较昨日下滑700元/吨。日内金川公司并未调整出厂价格，市场上金川镍现货进入紧缺状态，金川镍现货成交较无锡主力合约升水飚至5000元/吨，部分贸易商也出现惜售心态，而下游均不愿采购高价金川镍，对相当低价进口镍适量采购，成交量一般。

　　库存方面：截止5月7日，LME镍库存较6日减少1482吨至442434吨，接近于今年4月末创下的记录高点444756吨。但，截止4月30日，国内港口镍矿库存为1751万吨，较上周减少5万吨，再创纪录新低水平。

　　观点总结：隔夜沪镍冲高回落至111900元，显示其上方抛压较重，不过考虑到1507合约持仓量仍高达逾12万手，短期逼仓可能存在，建议沪镍1507背靠109000元之上逢低短多，入场点参考11万元/吨附近，目标关注113500元/吨。

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