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行情介绍和分析
今日白糖(6240, -4.00, -0.06%)期货合约SR709振荡调整,临近收盘时大幅下挫,最后收于6211,下跌-48(-0.77%)。成交量为31.48万手,持仓量为47.75万手,日增仓-17298手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.73%、14.42%、14.94%和15.25%。
7月17日,白糖期权总成交量23446手,持仓量105146手,成交额2729.32万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.81和0.81,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有41.93%和43.19%,流动性为最好。期权SR801系列成交量占42.10%,持仓量占35.52%。其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1709合约振荡下跌的影响,看涨期权全面下跌,看跌期权涨跌互现。看涨期权中,SR709-C-6700和SR709-C-6800领跌,跌幅达-80.00%,SR709-C-6500跌幅次之,为-71.43%;看跌期权中,SR709-P-5800领跌,跌幅为-66.67%,SR709-P-6200领涨,涨幅为+30.88%。SR709总体隐含波动率为21.40%,有所增加。
基本面分析预计糖价维持着区间振荡趋势,后期重点关注走私、抛储以及外糖走势情况。技术上,郑糖短K线指标拐头向上,但是macd仍然处于0轴区域下方。前期高位空单逢回调适当减仓。郑糖底部反弹,但是需求不济,短期不建议追高。操作上,短期建议下方测试6180元/吨附近支撑,在6180-6310元/吨附近区间交易,即逢低买入看涨期权或逢高买入看跌期权。